Xia Yu nació en Qingdao, provincia de Shandong en 1976 y fue descubierto por primera vez por el director Jiang wen 18 años más tarde.

Su representación In the Heat of the Sun (1994) le ascendió hasta el estrellato internacional tras ganar el premio al Mejor Actor en el Festival Cinematográfico de Venecia. Se convirtió en el actor más joven en la historia del festival que ganó el premio, y continuó recibiendo premios al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Singapur y en los Premios Caballo Dorado de Taiwán.

The Law of Romance (2003) le ganó un Premio de Gallo Dorado y Waiting Alone (2005) le ganó el Premio de Mejor Actor en el XII Festival Estudiantil de Cine de China.

En 1995, Xia fue admitido a la Academia Central de Drama. Después de completar sus estudios, sigue siendo una fuerza activa en el cine chino así como en la televisión. Puede que no sea el más prolífico de los actores, pero cada uno de sus películas ha sido un éxito de taquilla.